In dit artikel zullen we de voorwaardelijke variantie en voorspellingen met behulp van voorwaardelijke verwachting voor de verschillende soorten willekeurige variabelen met enkele voorbeelden bespreken.
Voorwaardelijke variantie
De voorwaardelijke variantie van willekeurige variabele X gegeven Y wordt op dezelfde manier gedefinieerd als conditioneel Verwachting van willekeurige variabele X gegeven Y als
(X|Y)=E[(XE[X|Y])2|J]
hier is de variantie de voorwaardelijke verwachting van het verschil tussen de willekeurige variabele en het kwadraat van de voorwaardelijke verwachting van X, gegeven Y wanneer de waarde van Y wordt gegeven.
De relatie tussen de voorwaardelijke variantie en voorwaardelijke verwachting is
(X|Y) = E[X2|Y] – (E[X|Y])2
E[(X|Y)] = E[E[X2|Y]] – E[(E[X|Y])2]
= E[X2] – E[(E[X\Y])2]
aangezien E[E[X|Y]] = E[X], hebben we
(E[X|Y]) = E[(E[X|Y])2] - (E [X])2
dit is op de een of andere manier vergelijkbaar met de relatie van onvoorwaardelijke variantie en verwachting die was
Var (X) = E [X2] - (E [X])2
en we kunnen de variantie vinden met behulp van voorwaardelijke variantie als
Var(X) = E[var(X|Y] + var(E[X|Y])
Voorbeeld van voorwaardelijke variantie
Vind het gemiddelde en de variantie van het aantal reizigers dat in de bus stapt als de mensen bij het busdepot aankomen is Poisson verdeeld met gemiddelde λt en de eerste bus die bij het busdepot arriveerde, is uniform verdeeld over het interval (0,T) onafhankelijk van mensen aangekomen of niet.
Oplossing:
Om het gemiddelde en de variantie te vinden voor elk tijdstip t, is Y de willekeurige variabele voor de tijd dat de bus aankomt en is N(t) het aantal aankomsten
E[N(Y)|Y = t] = E[N(t)|Y = t]
door de onafhankelijkheid van Y en N(t)
=λt
aangezien N(t) Poisson is met gemiddelde \lambda t
Vandaar
E[N(Y)|Y]=λY
dus verwachtingen aannemen geeft
E[N(Y)] = λE[Y] = λT / 2
Om Var(N(Y)) te verkrijgen, gebruiken we de voorwaardelijke variantieformule
dus
(N(Y)|Y) = λY
E[N(Y)|Y] = λY
Vandaar dat uit de voorwaardelijke variantieformule,
Var(N(Y)) = E[λJ]+(λY)
=λT/2 + λ2T2/ 12
waarbij we het feit hebben gebruikt dat Var(Y)=T2 / 12.
Variantie van een som van een willekeurig aantal willekeurige variabelen
beschouw de reeks van onafhankelijke en identieke verdeeld willekeurige variabelen X1,X2,X3,…………. en een andere willekeurige variabele N onafhankelijk van deze reeks, zullen we vinden variantie van som van deze reeks als
gebruik
wat duidelijk is met de definitie van variantie en voorwaardelijke variantie voor de individuele willekeurige variabele tot de som van de reeks willekeurige variabelen vandaar
Voorspelling
Bij voorspelling kan de waarde van een willekeurige variabele worden voorspeld op basis van observatie van een andere willekeurige variabele, voor voorspelling van willekeurige variabele Y als de waargenomen willekeurige variabele X is, gebruiken we g(X) als de functie die de voorspelde waarde vertelt, uiteraard kunnen we probeer g(X) gesloten voor Y te kiezen hiervoor is g het beste g(X)=E(Y|X) hiervoor moeten we de waarde van g minimaliseren door gebruik te maken van de ongelijkheid
Deze ongelijkheid kunnen we krijgen als
Echter, gegeven X, E[Y|X]-g(X), een functie van X, kan worden behandeld als een constante. Dus,
wat de vereiste ongelijkheid geeft
Voorbeelden van voorspelling
1. Opgemerkt wordt dat de lengte van een persoon zes voet is, wat de voorspelling zou zijn van de lengte van zijn zoons nadat hij volwassen is als de lengte van de zoon die nu x inches is normaal verdeeld is met gemiddelde x+1 en variantie 4.
Oplossing: laat X de willekeurige variabele zijn die de lengte van de persoon aangeeft en Y de willekeurige variabele voor de lengte van zoon, dan is de willekeurige variabele Y
Y=X+e+1
hier e vertegenwoordigen de normale willekeurige variabele onafhankelijk van willekeurige variabele X met gemiddelde nul en variantie vier.
dus de voorspelling voor de lengte van de zonen is
dus de hoogte van de zoon zal na de groei 73 inch zijn.
2. Beschouw een voorbeeld van het verzenden van signalen vanaf locatie A en locatie B, als vanaf locatie A een signaalwaarde s wordt verzonden die op locatie B wordt ontvangen door normale verdeling met gemiddelden s en variantie 1, terwijl als het signaal S verzonden naar A normaal verdeeld is Hoe kunnen we met gemiddelde \mu en variantie \sigma^2 voorspellen dat de signaalwaarde R verzonden vanaf locatie A zal worden ontvangen r op locatie B?
Oplossing: De signaalwaarden S en R duiden hier de willekeurige variabelen aan die normaal verdeeld zijn. Eerst vinden we de voorwaardelijke dichtheidsfunctie S gegeven R als
deze K is onafhankelijk van S, nu
hier ook C1 en C2 zijn onafhankelijk van S, dus de waarde van de voorwaardelijke dichtheidsfunctie is
C is ook onafhankelijk van s, dus het signaal verzonden vanaf locatie A als R en ontvangen op locatie B als r is normaal met gemiddelde en variantie
en de gemiddelde kwadratische fout voor deze situatie is
Lineaire voorspeller
Elke keer dat we de gezamenlijke waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie niet kunnen vinden, zijn zelfs het gemiddelde, de variantie en de correlatie tussen twee willekeurige variabelen bekend. In een dergelijke situatie is een lineaire voorspeller van de ene willekeurige variabele ten opzichte van een andere willekeurige variabele zeer nuttig, die het minimum kan voorspellen. , dus voor de lineaire voorspeller van willekeurige variabele Y met betrekking tot willekeurige variabele X nemen we a en b om te minimaliseren
Differentieer nu gedeeltelijk met betrekking tot a en b, we krijgen
het oplossen van deze twee vergelijkingen voor a nd b krijgen we
dus het minimaliseren van deze verwachting geeft de lineaire voorspeller als
waarbij de gemiddelden de respectievelijke gemiddelden van willekeurige variabelen X en Y zijn, zal de fout voor de lineaire voorspeller worden verkregen met de verwachting van
Deze fout zal dichter bij nul zijn als de correlatie perfect positief of perfect negatief is, dat wil zeggen dat de correlatiecoëfficiënt +1 of -1 is.
Conclusie
De voorwaardelijke variantie voor de discrete en continue willekeurige variabele Omdat er verschillende voorbeelden zijn besproken, wordt een van de belangrijke toepassingen van voorwaardelijke verwachting bij voorspellingen ook uitgelegd met geschikte voorbeelden en met de beste lineaire voorspeller. Als u meer wilt lezen, kunt u de onderstaande links raadplegen.
Voor meer bericht over wiskunde, verwijzen wij u naar onze Wiskunde pagina
Een eerste kanscursus door Sheldon Ross
Schaum's contouren van waarschijnlijkheid en statistiek
Een inleiding tot kansrekening en statistiek door ROHATGI en SALEH
Ik ben DR. Mohammed Mazhar Ul Haque. Ik heb mijn Ph.D. in Wiskunde en werkzaam als assistent-professor in de Wiskunde. Met 12 jaar ervaring in het lesgeven. Een uitgebreide kennis hebben van zuivere wiskunde, precies van algebra. Het hebben van een enorm vermogen om problemen te ontwerpen en op te lossen. Kan kandidaten motiveren om hun prestaties te verbeteren.
Ik draag graag bij aan Lambdageeks om wiskunde eenvoudig, interessant en vanzelfsprekend te maken voor zowel beginners als experts.